配对交易策略的案例，配对交易最小距离法

换句话说，如果股市平稳向上反转，债市平稳向下反转，你通过配对交易可能会比单一策略赚得更多。但受疫情影响巨大，股市持续下跌，债市持续上涨。股债比史无前例地跌破28%。多头股票和空头债券的撮合交易导致的损失比单独多头股票市场更大。我们可以使用雅虎的API获取最近10年的交易日（大约2500个数据点）：开盘价、收盘价、最高价、最低价和交易量。

1.2.1 定义统计套利主要是基于对历史数据的统计分析，估计目标统计量的分布，然后结合股票本身的基本面数据来指导套利交易。我们以商品期货市场螺纹钢品种跨期套利为例，选取同一商品不同到期月份的两组期货合约作为交易对象。然而，一些配对交易策略更注重估值，试图从一些不合理的估值价差中套利。配对交易的基本原理是，两家相似公司的股价走势虽然中途会出现偏差，但最终会趋同。

1、配对交易的基本思想

例如，股票债券比率用于将股票和债券配对。 2022年8月，基于沪深300和10年期国债计算的股债比再次跌破32%的历史低点，这意味着股票相对于债券已经非常便宜。它已经更适合做多股票了。对冲交易一般针对同一资产标的，通过不同的投资工具和多空方向控制风险敞口，降低投资风险。配对交易策略1.1。引言在量化投资领域，由于严格无风险的套利机会很少且收益微薄，因此在实际执行过程中无法完全消除风险。

2、配对交易定义

在交易中，很难忽视人性的弱点，比如贪婪、恐惧、沉醉等，这些都是阻碍稳定交易的因素。当两种证券之间的相关性暂时减弱时，即一只股票上涨而另一只股票下跌时，交易货币对会做空表现优异的股票，做多表现不佳的股票，认为两者之间的价格差异最终会收敛。

3、配对交易问题

配对交易是指由华尔街著名投行摩根士丹利量化交易员Nunzio Tartaglia于20世纪80年代中期建立的量化分析团队提出的一种市场中性投资策略。其成员主要是物理学家和数学家。和计算机科学家。例如，过去几年，海外机构一直在苹果和三星之间进行撮合交易。这两家公司是全球智能手机市场的两大巨头，三星的市场份额一直领先于苹果。

Python Statistical Arbitrage_统计套利（二）、利用协整关系进行配对交易【原文】由于配对交易利用了配对之间的短期错误定价，通过持有相对低估和卖空相对高估的方式，本质上是一种逆向交易的核心再投资策略是学术文献中的股价均值回归。配对交易是宏观策略框架中的重要玩法。核心逻辑不是单独押注某种资产的牛市或熊市，而是博弈两种资产的强弱。