配对交易回测代码框架，配对交易策略

Ptrade量化交易平台的量化交易策略示例、基于Python的量化交易策略、简单日内交易策略示例仅供研究学习，不能直接用于真实交易。

在实际操作中，执行过程可以简单描述为：投资者首先选择两个相互匹配的资产。当配对资产之间的价差增大时，他们会做多价格较低的资产，做空价格较高的资产。当价差减小时，平仓，交易完成；同时，为了控制风险，当价差进一步扩大时，需要在适当的止损点平仓。

1、配对交易选取股票步骤

他们将复杂的统计计算方法转化为一套计算机自动交易程序，通过自动交易系统进行交易，并取得了巨大的成功。后来随着团队解散，团队成员去了其他公司，这种方法逐渐流传开来。

2、配对交易软件

large_blue_diamond: 趋势追踪策略算法交易策略统计套利套利机会指数基金再平衡基于数学模型的策略交易区间（均值回归）基本面分析技术分析波段交易策略倒卖（交易）日间交易新闻交易信号社交交易价值投资业绩分析定量分析的投资。进行配对交易时，默认两只股票出现背离后将恢复对应关系。然而，这并不意味着它们将来会继续相关。如何识别两只股票肯定是有对应关系的。人际关系更加困难。

3、配对交易的基本思想

海龟交易法则是一种趋势交易。首先，建立唐奇安通道（下面详细解释），即确定上突破线和下突破线。如果价格突破上方线，则做多。如果价格突破下线，则平仓或做空。配对交易是指由华尔街著名投行摩根士丹利量化交易员Nunzio Tartaglia于20世纪80年代中期建立的量化分析团队提出的一种市场中性投资策略。其成员主要是物理学家和数学家。和计算机科学家。

4、配对交易期货

作为一种市场中性策略，配对交易的利润来自于资产价格与其长期均衡水平的偏差，因此该方法可以在任何市场条件下操作。股票配对交易是统计套利的主要内容之一。旨在在市场中寻找历史走势相似的股票进行配对，当价差较大（高于历史平均水平）时，高抛低吸进行套利。配对交易背后的直觉可以追溯到投资的基本原则：买入低估- 卖出高估。如果范围设置太大，虽然单笔利润会更高，信心也会更高，但交易机会会减少，总利润也会减少。

这里，不同资产类型的多空组合对应的价格差异称为价差建模。具体的建模方法和交易策略将在下面提到。根据不同的配对交易方式分类，有不同的方法。单笔交易所需的资金和交易成本是普通交易的两倍。这些费用的差异可能就是利润和损失之间的差异。因此，大多数配对交易者要想获得更多的利润，就必须获得更多的利润。高交易量甚至更高的杠杆，需要更多的资金，也可能显着增加风险。